Attaque
ETF offensifs
Des fonds capables de capter la croissance du marché quand il monte.
La stratégie
Devenez le meilleur sélectionneur du marché
Notre philosophie : capter la croissance des marchés avec des ETF, et s’en écarter quand ils se retournent. Deux bancs, un classement mensuel, quatre canaris — chaque décision suit une règle écrite, aucune ne suit une intuition.
Phase 0 — Sélection
Deux bancs, recrutés uniquement en première division
Il existe environ 12 000 ETF dans le monde. Team-ETF travaille avec un banc restreint — une quinzaine d’ETF offensifs et cinq ou six défensifs — choisis une fois par an selon cinq critères, et revus uniquement si l’un d’eux disparaît.
Les cinq critères de sélection
Chaque mois, le schéma tactique décide combien de places reviennent à l’attaque et combien à la défense.
Défense
ETF défensifs
Des fonds capables de performer quand l’économie recule.
Cinq critères de sélection
Ce qu’il faut pour obtenir un maillot
Un ETF n’entre sur le banc que s’il satisfait aux cinq critères. Le banc est revu une fois par an pour admettre de nouveaux candidats.
Liquidité
Plus de 200 M€ échangés par mois
Nous ne recrutons qu’en première division : un ETF doit pouvoir s’acheter et se vendre facilement, à tout moment, sans faire bouger son cours.
Historique
Au moins 3 ans d’historique
Assez d’historique pour calculer un momentum significatif et voir comment le fonds s’est comporté pendant au moins une phase de baisse.
Diversité
Faible corrélation entre les ETF
Des secteurs et des classes d’actifs différents, pour que si un ETF baisse, son impact sur l’ensemble de la Team reste limité.
Disponibilité
Négociable dans votre zone
Les contraintes réglementaires diffèrent entre les États-Unis et l’Europe, et les enveloppes PEA, PER ou assurance-vie ajoutent leurs propres restrictions.
Prix unitaire
Moins de 300 € la part
Des parts abordables maintiennent le capital minimum bas et permettent au portefeuille réel de suivre de près l’allocation cible.
UniversTop 500 des ETF par volume
Période2015 – 2026, 125 mois
SignalPerformance sur 12 mois, actualisée chaque mois
Phase 1 — Évaluation
Chaque mois, chaque ETF est classé selon son momentum
Le momentum est simplement la performance d’un ETF sur les douze derniers mois. Chaque mois, nous le calculons pour chaque fonds du banc et les trions du meilleur au moins bon — ce classement décide qui joue. Douze mois plutôt que six, parce que la différence de performance est faible alors que la sélection est nettement plus stable, ce qui signifie moins d’opérations et des coûts de transaction plus bas.
- Un chiffre par ETF, calculé de la même façon chaque mois
- Un classement, pas une opinion
- Assez stable pour maintenir les coûts de transaction bas
Phase 2 — Constitution de la Team
Les quatre canaris fixent le schéma tactique
Quatre ETF larges servent de canaris — LQD (obligations d’entreprises), EFA (marchés développés hors États-Unis), EEM (marchés émergents) et AGG (obligations américaines). Chacun reçoit un score de momentum pondéré : 12 × sa performance à 1 mois + 4 × 3 mois + 2 × 6 mois + 1 × 12 mois. Un score négatif est une alerte. La part d’attaque est toujours répartie sur les huit ETF offensifs les mieux classés ; le nombre d’ETF défensifs est égal au nombre de canaris négatifs.
S’inscrire D’où vient l’idée ?-
Niveau 1
0 négatif — 100 % attaque
Les quatre canaris chantent. Le portefeuille est entièrement investi sur les huit meilleurs ETF offensifs.
-
Niveau 2
1 négatif — 75 % attaque, 25 % défense
Un avertissement. Un quart du portefeuille passe sur l’ETF défensif le mieux classé.
-
Niveau 3
2 négatifs — 50 % attaque, 50 % défense
La moitié du portefeuille en attaque, l’autre moitié sur les deux meilleurs ETF défensifs.
-
Niveau 4
3 négatifs — 25 % attaque, 75 % défense
Trois ETF défensifs portent les trois quarts du portefeuille.
-
Niveau 5
4 négatifs — 100 % défense
Repli complet sur les quatre meilleurs ETF défensifs jusqu’à ce que les canaris se rétablissent.
Un cas particulier
Le gardien qui marque
Un ETF peut être retenu sur les deux bancs à la fois : un ETF bitcoin. Comme Rogério Ceni, le gardien de São Paulo qui a marqué 131 buts, il défend et il attaque — il capte les envolées du bitcoin quand elles surviennent et rejoint les fonds défensifs quand le marché se retourne.
Parce qu’il repose sur un seul actif, son poids est plafonné à 20 % du portefeuille, quel que soit son classement.
Phase 3 — Transactions
Chaque premier du mois, cinq gestes
Fait à la main, comptez une à deux heures de concentration. Avec le service Team-ETF, la feuille arrive prête et l’opération prend environ cinq minutes.
Découvrir le service Voir un mois type-
Étape 1Lire les canaris
Calculez les quatre scores de momentum pondérés et comptez les négatifs : cela fixe la répartition attaque / défense et le nombre d’ETF défensifs.
-
Étape 2Classer le banc
Calculez le momentum à 12 mois de chaque ETF offensif et défensif et triez-les.
-
Étape 3Calculer l’allocation cible
Répartissez la part d’attaque sur les huit meilleurs ETF offensifs, la part de défense sur les ETF défensifs retenus, l’ETF bitcoin plafonné à 20 %.
-
Étape 4Vendre l’excédent
Vendez les ETF qui quittent la Team, et allégez les positions désormais au-dessus de leur cible.
-
Étape 5Acheter ce qui manque
Achetez les nouveaux entrants et complétez le reste dans les bonnes proportions pour finaliser le portefeuille cible.
Le booster
Ajouter du capital chaque mois pour lisser le parcours
Le booster, optionnel mais fortement recommandé, est un Ajout de Capital Récurrent (ACR) : une somme fixe chaque mois, par virement permanent, en plus du capital de départ. À titre indicatif, environ 3 % du capital initial par mois.
Il ne protège pas contre les pertes, et un marché baissier réduira toujours la valeur de tout ce qui a déjà été versé. Ce qu’il fait, c’est supprimer la question du timing, et les émotions qui l’accompagnent.
Quatre avantages de l’ajout de capital récurrent
- Lissage du prix — vous achetez plus de parts quand les prix sont bas, moins quand ils sont hauts
- Gestion du risque — pas de point d’entrée unique, donc pas de mauvais moment unique
- Automatisation et discipline — un virement permanent, indolore, loin des humeurs du marché
- Accessibilité — commencez petit et investissez dès le jour de paie
Dans le backtest ci-dessous, 10 000 € en janvier 2015 plus 300 € par mois atteignent environ 208 000 € en juin 2026 (48 000 € versés), contre environ 71 000 € sans versements. Performances simulées ; voir l’avertissement.
Backtest — performances simulées
Ce que les règles auraient donné, 2015 – 2026
Un backtest applique les règles d’aujourd’hui aux cours d’hier. Univers : top 8 des ETF américains et top 8 des ETF UCITS, sur un compte-titres. De janvier 2015 à juin 2026, 126 mois, 2017 exclue en raison d’une année bitcoin anormale. Signal de momentum 12-1 mois, rééquilibrage mensuel, filtre de régime à quatre canaris.
| Team-ETF | S&P 500 | |
|---|---|---|
| Rendement annualisé | 20,2 % | 10,9 % |
| Volatilité annualisée | 17,3 % | 15,8 % |
| Ratio de Sharpe | 1,17 | 0,74 |
| Perte maximale (drawdown) | −15,4 % | −23,9 % |
| Multiplicateur de capital | ×7,1 | ×3,0 |
| Sur 2005 – 2026 | Période complète 19,0 % par an, −18,0 % de perte maximale | Période complète 8,9 % par an, −51,9 % de perte maximale |
Performances simulées (backtest), et non l’historique d’un portefeuille réel. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Chiffres bruts de fiscalité et de frais, avant slippage. Exclure 2017 abaisse le résultat ; l’inclure le relèverait pour des raisons qui ne se reproduiront pas. Capital à risque.
Besoin d’être accompagné ?
Notre équipe vous guide à chaque étape
De l’ouverture de votre compte-titres jusqu’à votre premier rééquilibrage mensuel, nous sommes là. Assistance en visioconférence, support par e-mail, réponse sous 24 heures. Vous ne serez jamais seul.
Nous contacter